INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

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Objetivo general: Señalar las diferencias que existen entre los instrumentos Financieros Derivados Estandarizados y los que operan en el Over The Counter, así como las ventajas y desventajas para los inversionistas en cada caso, tratando de ubicar los perfiles de riesgo que presentan las diferentes posiciones al contratarlos.

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  • Curso e-learning

    ¿Qué incluye?
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    El curso incluye 60 horas de contenido, vídeos, simuladores y actividades que permitan confirmar tus aprendizajes.

  • Temario

    1. Instrumentos Financieros Derivados.
    1.1. Los Mercados Derivados en México
    1.2. Forwards
    1.3. Contratos operados en MexDer
    1.4. Características de las operaciones en MexDer y mercados OTC y sus diferencias
    1.5. Beneficios y riesgos entre MexDer y OTC

    		 2. Contratos de Futuro: características, participantes y formas de contratación.
    2.1. Posiciones de los contratos de Futuros
    2.2. Riesgo base y costo de acarreo
    2.3. Valuación de Contratos de Futuro y Forwards
    2.4. Condiciones Generales de Contratación
    2.5. Cálculo utilidades y pérdidas en una posición corta y larga
    		 3. Contratos de Opciones: características, participantes y condiciones de contratación.
    3.1. Distinciones entre futuros y opciones
    3.2. Generalidades
    3.3. Clasificación de los contratos de Opción por su tipo de ejercicio
    3.4. Posiciones básicas de los contratos de Opción: compra de Call, venta de Call, compra de Put y venta de Put
    3.5. Expectativas de mercado de las siguientes posiciones: Put largo, Subyacente largo, Call Corto, Put Corto, Call Largo y Subyacente Corto
    3.6. Clasificación de los Contratos de Opción por su Precio de Ejercicio. (ITM, ATM y OTM)
    3.7. Condiciones generales de contratación
    3.8. Uso de la Paridad Put-Call para la formación de posiciones sintéticas (Call Sintético, Put Sintético, Posiciones Lineales Largas y Cortas)
    4. Valuación de contratos de Futuro y opciones.
    4.1. Valuación de contratos de Futuro
    4.2. Valuación de contratos de Opción
    4.3. Volatilidad
    4.4. Cálculo de sensibilidades
    4.5. Paridad put- call
    		 5. Estrategias de cobertura con derivados.
    5.1. Operaciones con Futuros
    5.2. Operaciones con Opciones
    5.3. Uso y características de estrategias y formaciones
    		 6. Administración de Riesgos Financieros.
    6.1. Diferentes tipos de riesgos financieros
    6.2. Conceptos de rendimiento y volatilidad de un Instrumento financiero; correlación, matriz de varianza-covarianza y volatilidad de un portafolio
    6.3. El Valor en Riesgo (VAR) de un instrumento financiero y de un portafolio
    6.4. Otros conceptos sobre riesgos
    6.5. Calidad Crediticia y Agencia Calificadora
  • Prerregistro

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