INGENIERÍA FINANCIERA CON DERIVADOS Y ARQUITECTURA DE RIESGOS

image

Objetivo general: Desarrollar modelos de ingeniería financiera y arquitecturas de gestión de riesgos a través de la estructuración de posiciones sintéticas, spreads y derivados sobre renta variable, para optimizar la toma de decisiones estratégicas y blindar el valor de los portafolios de inversión ante la volatilidad del mercado global.

background
  • Curso e-learning

    ¿Qué incluye?
    Con el curso web podrás estar preparado para presentar tu examen y obtener 135 puntos AMIB o MEXDER

    El curso tiene un tiempo de estudio de 1 mes durante el cual podrás acceder en todo momento para su culminación, tendrás un tutor asignado para el seguimiento de dudas del curso. Al término y de completar el 100 % de estudio se entregará la constancia de acreditación correspondiente.

    El curso incluye 40 horas de contenido, vídeos, simuladores y actividades que permitan confirmar tus aprendizajes.

  • Temario

    1. Los Componentes atómicos de los derivados: fundamentos y valuación.
    1.1. Ingeniería de contratos forward y futuros.
    1.2. Anatomía de las opciones.
    1.3. Ejercicios de valor intrínseco y extrínseco.

    		2. Sistemas sintéticos y blindaje de portafolios.
    2.1. Réplica de futuros.
    2.2. Construcción de opciones sintéticas.
    2.3. Ingeniería de cobertura y generación de rentabilidad.
    2.4. Estrategias.     		3. Valuación técnica.
    3.1. Valuación de futuros sobre acciones.
    3.2. Valuación de opciones.
    3.3. Determinación del precio de las opciones (primas) por paridad Call-Put.
    4. Arbitraje y gestión estratégica.
    4.1. Estrategias de arbitraje: cash and carry y reverse cash and carry.
    4.2. Sensores de riesgo: las griegas.
    4.3. Conclusiones y mejores prácticas en el uso de derivados.
  • Prerregistro

    Por favor llena el formulario para recibir información emergente sobre los cursos de tu interés.