DERIVADOS FINANCIEROS Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA

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Objetivo general: Identificar las particularidades de los Contratos Derivados Bursátiles y Extrabursátiles, para evaluar sus ventajas operativas y los riesgos asociados de cada posición, considerando las condiciones de contratación de acuerdo al Mexder y OTC.

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  • Curso e-learning

    ¿Qué incluye?
    Con el curso web podrás estar preparado para presentar tu examen y obtener 120 puntos AMIB o MEXDER

    El curso tiene un tiempo de estudio de 1 mes durante el cual podrás acceder en todo momento para su culminación, tendrás un tutor asignado para el seguimiento de dudas del curso. Al término y de completar el 100 % de estudio se entregará la constancia de acreditación correspondiente.

    El curso incluye 60 horas de contenido, vídeos, simuladores y actividades que permitan confirmar tus aprendizajes.

  • Temario
    1. Plataformas y Operaciones de Derivados en México.
    1.1 Historia y Desarrollo de la plataforma de Derivados Financieros.
    1.2 Cobertura y Especulación con Forwards.
    1.3 Instrumentos Derivados Fundamentales: Futuros, Opciones y Swaps.
    1.4 Comparativa entre Mercados Financieros Organizados y OTC.
    1.5 Comparación de Beneficios y Riesgos entre los Mercados Financieros Organizados y no Estandarizados.
    		 2. Especificaciones y términos de Contratos de Cobertura Futura.
    2.1 Estrategias de Posición en Contratos de Derivados Futuros.
    2.2 Riesgo de cobertura y costos de almacenamiento del Portafolio.
    2.3 Estimación del valor de Contratos de Cobertura Futura y Forwards.
    2.4 Disposiciones fundamentales del establecimiento del contrato.
    2.5 Evaluación de ganancias y déficits en estrategias largas y cortas.
    		 3. Especificaciones y términos de negociación de las Opciones Financieras.
    3.1 Análisis comparativo entre contratos de Futuro y Opción.
    3.2 Elementos clave.
    3.3 Diferenciación de Contratos de Opción de acuerdo a sus condiciones de ejecución.
    3.4 Operaciones básicas en contratos de Opción: Call y Put.
    3.5 Escenarios de mercado según la estrategia en Opciones y Activos Subyacentes.
    3.6 Categorización de opciones por su relación con el precio de ejercicio: ITM, ATM y OTM.
    3.7 Condiciones estándar establecidas para la Contratación de Opciones.
    3.8 Uso de la relación Put-Call para construir Posiciones Sintéticas (Call Sintético, Put Sintético, Posiciones Largas y Cortas Lineales).
    4. Determinación de Valor de Contratos de Futuros y Opciones.
    4.1 Estimación de precios de Contratos de Futuros.
    4.2 Estimación de precios de Contratos de Opción. 4.3 Fluctuación de precios.
    4.4 Estimación de las variaciones de sensibilidad estadísticas.
    4.5 Relación de precios entre Opciones Put y Call.
    		 5. Planes de Cobertura utilizando Derivados.
    5.1 Estrategias de protección mediante Contratos de Futuros.
    5.2 Estrategias de protección mediante Contratos con Opciones.
    5.3 Tácticas y formaciones de Productos Derivados.
    		 6. Gestión de Amenazas Financieras.
    6.1 Diversos Riesgos en las Finanzas.
    6.2 Fundamentos de rendimiento y fluctuación en Activos Financieros a través de las métricas de dispersión financiera.
    6.3 Medición del riesgo en Instrumentos Financieros y Portafolios mediante el Valor en Riesgo (VaR).
    6.4 Aspectos complementarios sobre riesgos.
    6.5 Solidez crediticia y entidades de calificación financiera.
  • Prerregistro

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